2019年11月13日下午，上海理工大学屈绍建教授应高职学院邀请于教学楼502室为广大师生作“Sparse Portfolio Selection with distributional ambiguity”学术报告，本次报告由朱建军院长主持。

首先，朱院长向广大师生介绍了屈教授的基本信息、科研成果以及报告的流程。随后，屈教授慷慨激昂地开始了报告。这次报告针对一类特殊的稀疏投资组合优化问题，在这类问题中不确定收益的概率分布不能精确已知，而只能获知其部分信息，比如支撑集、一阶和二阶矩信息。屈教授强调这类模型属于分布鲁棒优化模型，并且在给出已知不确定概率分布信息的情况下，其鲁棒等价式为0-1半定规划问题。由于目前尚无有效算法求解此类半定规划问题，因此提出了一类Bender分解算法求解此类问题。随后，屈绍建教授用数值案例显示了本方法能有效的处理稀疏投资组合优化问题。最后，屈教授详细解答了老师们提出的一些专业问题，并与老师们进行了热情交流，表示愿意合作和指导。老师们表示收获颇丰，科研思路得到了拓宽，同时为进一步的研究找到了方向。

据悉，屈教授是新加坡国立大学和哈尔滨工业大学双博士后，上海理工大学供应链管理与优化研究所所长，管理学院系统科学系主任，上海市东方学者特聘教授。多年来一直从事供应链管理、投资组合管理、鲁棒优化、博弈论以及多目标规划理论、方法及其应用等方面的研究。以第一作者或通讯作者在国际知名期刊上发表SCI文章31篇，其中EJOR 4篇（European journal of operations research），JOTA(Journal of Optimization Theory and Applications), COAP (Computational optimization and applications)，以及OR letters（Operational research letters）上各发表文章1篇。参与和主持的各类国家级、省级、校级项目有十余项，其中主持1项国家社科基金，2项国家自然科学基金，主持1项沪江领军人才项目，入选上海市高教系统特聘教授(东方学者)资金支持计划。

高职学院　周爱娟（文）　王晨超（摄）